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假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50,60和100个基点,违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度,则5年平均违约密度近似为()。
假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50,60和100个基点,违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度,则5年平均违约密度近似为()。
A、0.8%
B、0.6%
C、1.5%
D、1%
正确答案:1.5%
标签:
密度
期限
基点
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以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是()
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党的十九大以来,我国经济迈上高质量发展之路,2021年国内生产总值增长到()万亿元,稳居世界第二。