考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。则以下结论错误的有：（）A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435B要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票C要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票D该期权价值为2.74

考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。则以下结论错误的有：（）A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435B要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票C要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票D该期权价值为2.74
A、股票价格涨到36的风险中性概率为0.435
B、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票
C、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票
D、该期权价值为2.74
正确答案：要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票