如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。
A.弱高
B.弱低
C.强高
D.强低
正确答案：C
答案解析：肥尾分布的“长尾”意味着在相同的VaR水平下，出现极端损益的概率更高。因此，尾损失与VaR值的差越大，就表明分布的肥尾性越强，风险在相同VaR水准下也越高。所以，C选项正确，A、B、D选项错误。