首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
对于欧式期权,下列说法不正确的是()。
对于欧式期权,下列说法不正确的是()。
A.股票价格上升,看涨期权的价值增加
B.执行价格越大,看跌期权价值越大
C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值越大
正确答案:C
标签:
财务成本管理
期权
价值
上一条:
布莱克—斯科尔斯模型的参数中,关于无风险利率,应选择与期权到期日相同的政府债券利率.这个利率是指()。
下一条:
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为3个月,期权价格为3.5元.下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。