首页 › 答案 › 题库 › 综合知识

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案：D
标签：发布证券研究报告业务 期权 红利
上一条：下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。Ⅰ．总时间段分为两个时间间隔Ⅱ．在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌Ⅲ．股票有2种可能的价格Ⅳ．如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
下一条：下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。Ⅰ．执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值Ⅱ．其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高Ⅲ．其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大Ⅳ．当利率提高时，期权的时间价值就会减少