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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5
正确答案：A
标签：发布证券研究报告业务 股价 期权
上一条：采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（）。
下一条：某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：