6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（）点时，看涨期权持有者将获得利润。

6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（）点时，看涨期权持有者将获得利润。
A.250
B.251
C.249
D.240
E.239
正确答案：A
买进看涨期权的损益平衡点=执行价格+期权费=245+5=250（点）。即在250点时，看涨期权持有者将获得利润。