下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
正确答案：C
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法