首页 › 答案 › 标签 › 协方差

协方差

1下列哪一个指标不能够用于度量两个资产收益率之间的相互关联程度？（）
2主成分分析中原始数据带有量纲，可以用协方差矩阵进行计算。（）
3已知AB投资组合中AB收益率的协方差为1％，A的收益率的标准离差为8％，B的收益率的标准离差为10％，则AB的相关系数为
4资本资产定价模型是建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括
5在使用主成分分析法进行数据属性特征提取中，在对数据集进行中心化处理后，为了去除冗余和降低噪音，应将协方差矩阵非对角线上的元素化为（）。
6主成分分析的步骤是（）。
7已知甲、乙两方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
8下列哪些不属于单波段图像的统计特征（）
9下列哪些属于多波段图像的统计特征
10马氏距离通过协方差矩阵来兼顾图像特征在不同类中的差异性。
11ISODATA非监督分类计算数据空间中均匀分布的（），然后用最小距离技术将剩余像元迭代聚集。（）
12非监督分类中，初始类别参数是指类别中心的图像特征的（），以及类别分布的（）
13下列各项中，属于VaR常用计算方法的是（）
14因为皮尔逊相关系数没有单位，所以它的适用性比协方差小。
15下列哪些方法可以直接测量碳通量（）
16已知变量X和Y的协方差为50，X的方差为170,Y的方差为20,其相关系数为（）。
17市场组合的期望回报率为8%，方差为50%。无风险资产的期望回报率为15%。一个风险资产j和市场组合的协方差为1，则该资产的期望回报率为（）
18以下哪个是宽平稳时间序列不满足的性质（）
19若随机变量X与Y的相互独立，则下列结论不可能成立的是（）。
20风险资产组合的方差是（）。
21（），投资组合风险就越低。?
22某个证券的市场风险，等于（）。
23CAPM假设投资者对证券的（）有相同的预期。
24引入无风险借贷后，（）。
25在时间序列中，弱平稳是指的（）不随时间推移而变化。
26已知一组数据的协方差矩阵P，下面关于主分量说法错误的是（）
27证券投资组合理论中用（）计算预期收益，用（）计算风险，用（）计算资产之间的相互关系。
28根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。
29如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。
30可用来判断现象之间相关方向的指标有（）。
31测定变量之间相关密切程度的代表性指标是（）。
32战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。
33称为二维随机变量（X,Y）的．
34资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差
35已知A证券收益率的标准差为02，B证券报酬率的标准差为05，A、B两者之间报酬率的协方差是006，则A、B两者之间报酬率的相关系数是多少？（）
36协方差σ2xy的作用在于（）。
37协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。（）
38在统计学测度投资组合中，任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是（）
39协方差的正负显示了两个投资项目之间（）。
40以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。
41如果市场投资组合收益率的方差是0002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是00045，该资产的β系数为
42统计特征函数用于计算数据的均值、方差、标准差、分位数、相关系数、协方差等。（）
43以下哪个函数是计算数据样本的协方差矩阵？（）。
44corr（）用来计算数据样本的协方差矩阵。（）
45下列关于协方差的说法错误的是（）。
46若两资产收益率的协方差为负，则其收益率变动方向（）。
47一个投资组合管理组织分析了60只股票并用这60只股票构造了均值-方差有效组合：a要构造最优组合，需要估计多少期望收益率、方差、协方差？b如果可以合理假设股票市场的收益结构与单指数模型非常相似，则估计量为多少？
48一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）
49一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）
50已知变量X和Y的协方差为50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。
51基于卡方统计量构造的用于度量分类数据相合性的标准有（）。
521因子分析中因子载荷系数aij的统计意义是（）
53主成分分析中，起点是样本的（）。
54投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。A标准差B贝塔C方差D协方差
55投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。
56如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）
57（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
58（）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
59银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（）。
60（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
61CAPM假设投资者对（）具有相同的预期。
62市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
63已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）
64单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
65协方差分析是正交试验与方差分析的结合的统计分析方法。
66对协方差分析的主要功用陈述正确的有哪些？
67科研试验采用的（）方法而决定用何种类型的协方差分析。
68可以控制的混杂因素，最好在什么阶段进控制？
69以下哪些是基于灰度的影像匹配算法：
70已知某种证券收益率的标准差为02，当前的市场组合收益率的标准差为04，两者之间的相关系数为05，则两者之间的协方差是（）。
71投资组合风险大小的衡量指标包括（）。
72已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10％和12％，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
73如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果
74测定变量之间相关密切程度的代表性指标是
75已知随机变量X与Y都服从二项分布B（20，01），并且X与Y的相关系数ρXY=05，试求X+Y的方差及X与2Y-X的协方差。
76如果协方差，说明两变量之间（）
77在方差分析中，可处理多个自变量与多个因变量相互关联的数据资料的统计技术是（）
78已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）
79测定变量之间相关程度的代表性指标是（）。
80协方差的正负显示了两个投资项目之间的（）
81马氏距离是由协方差矩阵计算出来的相对距离，考虑了指标的相关性。
82马氏距离是由协方差矩阵计算出来的相对距离，没有考虑指标之间的相关性。
83马氏距离是由（）计算出来的相对距离，（）指标之间的相关性。
84下列不是判别分析的方法（）。
85序列均值或协方差与时间有关的序列为（）。
86下列关于时间序列说法正确的是（）。
87下面白噪声序列说法错误的是（）。
88下列关于时间序列说法错误的是（）。
89如果时间序列的一阶矩、二阶矩存在，而且对任意时刻满足均值为常数，协方差为时间间隔的函数，则称该序列为（）。
90下面白噪声序列说法正确的是（）。
91序列均值或协方差与时间有关的序列为非平稳时间序列。
92如果时间序列的一阶矩、二阶矩存在，而且对任意时刻满足均值为常数，协方差为时间间隔的函数，则称该序列为严平稳时间序列。
93如果时间序列的一阶矩、二阶矩存在，而且对任意时刻满足均值为常数，协方差为时间间隔的函数，则称该序列为宽平稳时间序列。
94确定ARMA模型p、q的过程即为模型的识别过程，也称ARMA模型的定阶。下列属于模型识别的方法是（）。
95DataFrame的cov（）函数作用是（）
96风险资产组合的方差指的是（）
97协方差传播律是解决什么问题的规律？
98协方差传播律是解决什么样问题的规律？
99当观测向量中各观测值相互独立，协方差阵为对角阵。
100随机向量X和Y的的互协方差阵是对称阵。
‹123›