下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是（）。

下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是（）。
A.方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
正确答案：C
方差——协方差法是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，方差——协方差法只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。