VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。（）

VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。