下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，正确的有（）。

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，正确的有（）。
A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
正确答案：BCD
答案解析：选项A说法错误，只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要不等于1就可以分散风险。选项BCD说法均正确。