甲投资组合由M股票和N政府债券（无风险）组成，持仓占比分别为50%和50%，下列等式中，正确的有（）。

甲投资组合由M股票和N政府债券（无风险）组成，持仓占比分别为50%和50%，下列等式中，正确的有（）。
A.甲的β系数=M的β系数×50%
B.甲报酬率的标准差＝M报酬率的标准差×50%
C.甲的期望报酬率＝M的期望报酬率×50%
D.甲报酬率的方差＝M报酬率的方×50%
正确答案：AB
答案解析：N政府债券没有风险，因此N政府债券的β系数、标准差、方差均为0，甲的β系数=M的β系数×50%+N的β系数×50%=M的β系数×50%，甲的期望报酬率=M的期望报酬率×50%+N的期望报酬率×50%，选项A正确、选项C错误。由于N证券的标准差=0，因此，甲报酬率的标准差=M报酬率的标准差×50%，甲报酬率的方差=（M报酬率的标准差×50%）^2=M报酬率的方差×50%^2，选项B正确、选项D错误。