某投资者的效用函数为U=E（R）-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为（）。（答案取最接近值）

某投资者的效用函数为U=E（R）-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为（）。（答案取最接近值）
A、11%、40%和49%
B、89%、5%和6%
C、40%、49%和11%
D、5%、6%和89%
正确答案：C
答案解析：最优组合中风险资产的权重=（15-3）/（0.01×6×152）=89%
总资产中投资于国库券比例为：1-89%=11%
总资产中投资于股票基金比例为：89%×45%=40%
总资产中投资于债券基金比例为：89%×（1-45%）=49%