某股票的现价为65元/股，其1年期欧式看涨期权（每份期权对应1股股票）执行价格为60元/股。当该股票价格的波动率为30%时，N（d1）=0.6，N（d2）=0.5。假设无风险收益率为3%，如果目前该看涨期权的交易价格为10元，则该期权价格隐含的波动率（）。（B-S公式：C0=S0N（d1）-Xe-rTN（d2））

某股票的现价为65元/股，其1年期欧式看涨期权（每份期权对应1股股票）执行价格为60元/股。当该股票价格的波动率为30%时，N（d1）=0.6，N（d2）=0.5。假设无风险收益率为3%，如果目前该看涨期权的交易价格为10元，则该期权价格隐含的波动率（）。（B-S公式：C0=S0N（d1）-Xe-rTN（d2））
A、小于30%
B、等于30%
C、大于30%
D、无法确定
正确答案：C
答案解析：根据Black-Scholes模型，看涨期权的定价为：C0=S0N（d1）-Xe-rTN（d2）=65×0.6-60×e-0.03×0.5=9.89（元）因为期权的实际价格10元，所以隐含波动率大于0.3。