对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。
A、正确
B、错误
正确答案：A
对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格>行权价）Delta收敛于1；平价期权（标的价格=行权价）Delta收敛于0.5；虚值期权（标的价格<行权价）Delta收敛于0。