下列关于Vega说法正确的有（）。

下列关于Vega说法正确的有（）。
A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B、波动率与期权价格成正比
C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
正确答案：ABC
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，这个值越大，就表明期权价格对波动率的变化越敏感。Vega有以下性质：①波动率与期权价格成正比；②平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，所以波动率的影响被弱化；③期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小。