临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。

临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。
A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
正确答案：ABD
随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，说明这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，说明在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的难度将提高很多。