关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。

关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。
ADelta的取值范围为（－1，1）
B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大
C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
D、Rho随标的证券价格单调递减
正确答案：D
对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是价内（标的价格＞行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是价外（标的价格＜行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。Rho随标的证券价格单调递增。