对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（）

对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（）
A、正确
B、错误
正确答案：B
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于－1；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5；虚值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于0。