用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（）

用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
用解析法计算VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布，并且需要计算众多风险因子的协方差矩阵。随着风险因子的提高，协方差矩阵的估计变得异常困难。