深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）
A、正确
B、错误
正确答案：B
深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma最大。