对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（）

对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于1；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于0.5；虚值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于0。