从几何上看，（）表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

从几何上看，（）表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、詹森指数
D、道琼斯指数
正确答案：C
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。