下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。

下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显
C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为-1时风险分散化效应最大
正确答案：C
答案解析：-1≤相关系数r<1时，有风险分散化效应。