当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）。

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）。
A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、等于0
正确答案：D
答案解析：根据资本资产定价模型R=Rf+β（Rm-Rf），因为R=Rf，所以系统风险系数β应等于0。
【知识点】资本资产定价模型