如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（）。

如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（）。
A、可以分散部分风险
B、可以分散全部风险
C、不能分散任何风险
D、风险的大小等于两个证券风险之和
正确答案：C
答案解析：收益率的变化方向，变化幅度都一样，说明其相关系数是1，则不能分散任何风险。