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🔢 数字1

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118801下述正确的一项是（）
118802下列有关沉淀反应第一阶段的说法，不正确的是（）
118803患者女性，16岁。患1型糖尿病，因肺部感染，诱发酮症酸中毒，关于其中性粒细胞功能检测的叙述正确的是（）
118804ELISA双抗体夹心法一步法检测中，若怀疑存在钩状效应，应采取何措施（）
118805血钙升高能促进哪种激素分泌A.1,25-(O（）
118806血钙降低能促进哪种激素分泌A.1,25-(O（）
118807血磷降低能促进哪种物质增多A.1,25-(O（）
118808生物转化中第一相反应最主要的是（）
118809能活化卵磷脂一胆固醇酰基移换酶(LCAT)的载脂蛋白是（）
118810不是骨形成标志物的一项是（）
118811某患者的血标本的检验结果为：①甘油三酯3.78mmol/L(335mg/dl)；②总胆固醇4.91mmol/L(190mg/dl)；③前β-脂蛋白增高；④β-脂蛋白正常；⑤乳糜微粒阴性；⑥血清乳状化。其高脂蛋白血症的分型为（）
118812分子量为200的某种有机物配成2mmol/L的水溶液，用0.5cm光径的比色杯使用某一波长光源测得吸光度为0.100，问摩尔吸光度为（）
118813当检测结果在某一浓度作为医学解释是最关键的浓度时，称这一浓度为（）
118814某实验室作某一血糖测定法的回收试验，用8.35mmol/L的糖标准与混合血清(含糖4.51mmol/L)以2:1的比例混合作测试，其结果为7.10mmol/L，则其回收率为（）
118815患者女性，21岁。16岁时开始乏力，头晕，月经量过多，曾服用中药及铁剂，症状无改善。体检：皮肤黏膜苍白，肝肋下2cm，脾侧位肋下2.5cm，余无异常，Hb80g/L，RBC3.3*1012/L，Hct0.26，网织红细胞0.027，染色血片中可见靶形红细胞，嗜多色性红细胞及有核红细胞，白细胞减少，有异型粒细胞(Pelger-Huet)样变，可见大而畸形的火焰状血小板。肝功能正常，血清胆红素正常，骨髓增生明显活跃，幼红细胞增生显.著，以中晚幼红细胞为主，G/E=0.9：1，细胞外铁(+++)，铁粒幼细胞0.
118816类白血病与白血病的鉴别中必不可少的一项是（）
118817关于慢性淋巴细胞白血病的叙述，错误的一项是（）
118818患者女性，16岁。因摔伤后髋部肿痛、血肿就诊，患者哥哥也有类似出血病史。BT正常，APTT80秒，PT（一期法）13秒。STGT及纠正试验结果：患者硫酸钡吸附血浆加正常人血清，能纠正；正常人硫酸钡吸附血浆加患者血清，能纠正。最可能的诊断是（）
118819患儿，10个月。人工喂养，面色苍白，RBC2.1*1012/L,Hb72g/L，红细胞大小不等，以大红细胞为主，中性粒细胞分叶过多，5叶以上者＞5%，最可能的诊断是（）
118820下列关于阵发性冷性血红蛋白尿症的叙述，错误的一项是（）
118821符合抗凝血酶生理的一项是（）
118822下列关于温抗体型自身免疫性溶血性贫血的叙述，错误的一项是（）
118823患者第一次接受输血，出现急性溶血性输血反应多发生于（）
118824患者女性，39岁。四肢小关节疼痛，肿大僵硬，发热，活动受限1年余，加重3个月入院。关节腔积液检查：柠檬色、混浊，白细胞3562*106/L，葡萄糖4.31mmol/L，患者最可能的诊断是（）
118825一患者的输血前试验结果如下：抗体筛查试验（-）；自身对照试验（-）；主侧交叉配血试验(+)；次侧交叉配血试验（-），是因为（）
118826第一胎即可引起新生儿溶血病的血型不合最常见的是（）
118827取得证券业从业资格的人员，可以通过证券经营机构申请统一的执业证书，需要符合的条件包含（）。I.已被机构聘用Ⅱ.最近1年未受过刑事处罚Ⅲ.品行端正，具有良好的职业道德Ⅳ.未被中国证监会认定为证券市场禁入者
118828如果需求价格弹性系数等于1，则价格上升会使销售收入（）。
118829某市决定从2011年8月1日起，把辖区内一著名风景区门票价格从32元提高到40元。已知该风景区2011年8月的游客为88000人次，与2010年8月相比减少了12%，则以弧弹性公式计算的该风景区旅游的需求价格弹性系数是（）。
118830在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的R为0.8232，则调整的R为（）。
118831在某企业的员工中随机抽取7名来了解该企业2013年上半年职工请假情况，这7名员工2013年上半年的请假天数分别为1、5、3、10、0、7、2。这组数据的中位数是（）。
118832利用行业的年度或月度指标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（）。
118833国内某银行2009年8月18日向某公司发放贷款100万元，贷款期限为1年，假定月利率为4.5‰，该公司在2010年8月18日按期偿还贷款时应付利息为（）元。
118834某企业有一张带息票据（单利计息），面额为12000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期（共60天），则到期日的利息为（）元。
118835投资者用100万元进行为期5年的投资，年利率为5%，一年计息一次，按单利计算，则5年末投资者可得到的本息和为（）万元。
118836（）是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。
118837假设某公司股票当前的市场价格是每股80元；该公司上一年末支付的股利为每股1元，以后每年的股利以一个不变的增长率2%增长：该公司下一年的股息发放率是25%。则该公司股票下一年的市盈率为（）。
118838目前，国际上通行的一国政府债务风险的警戒线指标是（）。
118839一国以自己的主权为担保向外借来的债务称为（）。
118840如果一国经济同时出现国际收支逆差和失业，根据蒙代尔的政策搭配说，应该采取的财政货币政策搭配是（）。
118841当一国出现国际收支逆差时，该国政府可以采取（）财政政策。
118842一国政府所持有的，备用于弥补国际收支赤字、维持本币汇率等的国际间普遍接受的一切资产称为（）。
118843蒙代尔一弗莱明模型的基本结论是：货币政策在下对刺激经济效果显著，财政政策在下对刺激经济效果显著。（）
118844计算CPI是确定一个固定的代表平均水平的一篮子（），并根据其当前价值除以基准年份的价值。
118845官方通过立法明确规定本币与某一关键货币保持固定汇率，同时对本币发行作特殊限制，以确保履行法定义务，这种汇率制度称为（）。
118846公司甲并购了另一行业的公司乙，则（）。
118847某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
118848若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌欺权。则该投资者的最大收益是（）点.
118849采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（）。
118850当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
118851沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（）元。
1188526月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。
1188537月份时，某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳，卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（）美元。
118854某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
118855某投资者在3月份以5美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权.又以6美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元/盎司卖出1份8月份黄金期货台约.则该投资者的最大获利是（）美元/盎司。
1188563月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降.当价差为（）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利.
1188571月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元/吨时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）
118858投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。
118859某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（）。
118860某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。
118861某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。
118862某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（）。
118863某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
118864我国发行的各类中长期债券通常（）付息1次。
118865某贴现债券面值1000元，期限180天，以10.5%的年贴现率公开发行，一年按360天算，发行价格为（）。
1188662010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，按实际天数计算此债券的累计利息为（）元。
118867中国人民银行1985年5月公布了《1985年国库券贴现办法》规定，1985年国库券的贴现为月息12.93‰月计算，各办理贴现银行都必须按统一贴现率执行。贴现期从贴现月份算起，至到期月份止，贴现利息按月计算，不满一个月的按一个月计收。按这一规定，100元面额的1985年三年期国库券在1987年6月底的贴现金额应计为（）。
118868一年欺国债利率3.8%，票面金额为100，则债券利息为（）。
118869李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，银行年利率为12%，李先生现在应存入银行（）元。
118870资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（）（1）市场组合的期望收益率（2）无风险利率（3）市场组合的标准差（4）风险资产之间的协方差
118871A公司未来1-4年的股权自由现金流量如下：（单位：万元）目前A公司值β为1.2.假定无风险利率为6%，风险补偿率为5%.假设第4至第7年的股权自由现金流量增长率每年下降1%，至第7年增长率为7%，且以后增长率稳定在7%，则A公司股权价值是（）。
118872甲公司拟收购乙公司，预计收购成功后，甲公司当年的现金流量会增加20万元，第二年和第三年的现金流量增量分别比上一年递增20%，第四年开始每年相对上一年递增7%，假定甲公司选定的投资风险回报率为8%，请问甲公司可接受的最高合并价值为（）。
118873今年年初，分析师预测某公司今后2年内（含今年）股利年增长率为6%，之后，股利年增长率将下降到3%，并将保持下去。已知该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果股利免征所得税，那么今年年初该公司股票的内在价值最接近（）元。
118874假设某公司股票当前的市场价格是每股80元；该公司上一年末支付的股利为每股1元，以后每年的股利以一个不变的增长率2%增长；该公司下一年的股息发放率是25%。则该公司股票下一年的市盈率为（）。
118875如果一国发生战争，国家财政由于军事支出增大而出现赤字，为了同时达到弥补赤字和不扩大通货膨胀率两个目标，该国政府应当（）。I用银行贷款弥补Ⅱ发行个人购买的国债债券Ⅲ发行银行系统购买的国债债券Ⅳ减少偷税漏税
118876离散型随机变量的概率分布为P（X=K）=K=0，1，2，3，则E（X）为（）。
118877某投资银行存入银行l000元，一年期利率是4%，每半年结算一次利息，按复利计算，则这笔存款一年后税前所得利息是（）元。
118878取得证券从业资格的人员，可以通过证券经营机构申请统一的执业证书，需要符合的条件包含（）。Ⅰ具有良好的职业道德Ⅱ最近1年未受过刑事处罚Ⅲ品行端正Ⅳ未被中国证监会规定为证券市场禁入者
118879任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的，不得有下列行为（）。Ⅰ．对不同分类的基金进行合并评价Ⅱ．对同一分类中包含基金少于10只的基金进行评级或单一指标排名Ⅲ．对基金、基金管理人评级的更新间隔多于3个月Ⅳ．对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月
118880某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（）。Ⅰ．若恒指为9200点，该投资者损失100点Ⅱ．若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点Ⅲ．若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点Ⅳ．若恒指为9000点，该投资者损失300点
118881下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。Ⅰ．总时间段分为两个时间间隔Ⅱ．在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌Ⅲ．股票有2种可能的价格Ⅳ．如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
118882当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式）
118883某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失，那么该机构需（）。
118884已知某公司每张认股权证可购买1股普通股，认股权证的市场价格为5元，对应的普通股市场价格为14元，凭认股权证认购股票的认购价格为12元，那么该认股权证的时间价值为（）元。
118885某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
118886一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（）美分/蒲式耳。
118887假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
118888某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者获利。Ⅰ．1000Ⅱ．1500Ⅲ．2000Ⅳ．2500
118889如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（）方式来结清现有的互换合约头寸。Ⅰ．出售现有的互换合约Ⅱ．对冲原互换协议Ⅲ．解除原有的互换协议Ⅳ．购入相同协议
118890某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司。
118891假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。
118892如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（）方式来结清现有的互换合约头寸。Ⅰ出售现有的互换合约Ⅱ对冲原互换协议Ⅲ解除原有的互换协议Ⅳ购入相同协议
118893假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（0.12）=0.5478）
118894某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少？
118895采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表（）。
118896当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式），
118897某投资者在3月份以4．8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司。
118898在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
118899当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（）。
118900对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（）。A.B=（FxC）一PB.B=（Px
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