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期货基础知识竞赛

201目前郑州商品交易所的上市品种包括（）等。
202当其他条件不变时，交易者适宜卖出玉米期货合约的情形有（）。
203计算国债期货理论价格，用到的变量有（）等。
2041月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（）时，交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)
205对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情况有（）。（不计手续费等费用）
206关于β系数，以下说法正确的是（）。
207关于期权交易，下列说法正确的是（）。
208在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。
209在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供（）服务
210中金所5年期国债期货报价为97250，意味着（）
211在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点（）
212某美国出口企业3个月后收到欧元贷款。该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（）规避期货汇率风险。
213关于汇率远期升水和远期贴水，下列说法正确的是（）。
214下列关于远期利率协议的说法，正确的是（）。
215以下关于期货结算公式的表述，正确的是（）。
216关于期货结算机构的表述正确的有（）。
217关于国内客户参与期货交易，以下说法中正确的有（）
218关于股指期货套期保值的正确描述有（）
219关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）。
220适合用货币互换进行风险管理的情形有（）
221下列关于相同条件的看涨期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的有（）。
222关于目前我国上市交易的ETF相关产品，以下说法正确的是（）。
223关于股指期货套期保值的说法，正确的有（）。
224以下属于会员制期货交易所特征的是（）。
225若标的资产和到期期限相同，通过（），可以构建一个熊市价差组合。
226假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨，期货交易手续费5元/吨，当2个月后到期的PVC期货价格与现货价格差为（）时，投资者适合卖出现货，买入期货进行期现套利。（假定现货充足）
227理论上，市场利率下降时，国债期货的价格将下跌。（）
228基于商品期货的跨品种套利可分为相关商品期货合约之间的套利以及原材料与产成品期货合约之间的套利（）
229期转现的买卖双方在确定期货平仓价格的同时，也确定了相应的现货买卖价格。（）
230国内期货公司的职能包括对客户账户进行管理，控制客户交易风险。（）
231浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低，适合利用国债期货进行卖出套期保值。（）
232沪深300指数期货的季月合约上市首日，其价格波动限制为挂盘基准价的±10%（）
233期货保证金存管银行是由交易所指定、协助交易所办理期货交易结算业务的银行。（）
234当股指期货价格高于无套利区间下界时可以进行股指期货期现套利。（）
235我国期货公司可申请经营境内期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务;（）
236期货期权的买方在建仓时不用缴纳保证金，但价格向不利方向变化时，需追缴保证金。（）
237中金所5年期国债期货合约标的为面值100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债。（）
238票面利率、剩余期限、付息频率均相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。（）
239欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（）
240股指期货期权是以股票指数期货为标的的期权。（）
241当看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为虚值期权。（）
242在进行场内期权交易时，买卖双方都面临一定的风险，都必须交纳保证金。（）
243标的资产市场价格越低，看涨期权空头盈利越大。（）
244中金所5年期国债期货的可交割债券的票面利率大于3%，转换因子大于1（）
245一般来说，商品期货、短期利率期货以实物交割方式为主，股票指数期货多采用现金交割方式。（）
246跨市套利原理是利用期货市场与现货市场之间的不合理价差而获益的投资行为。（）
2473月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为61130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为61190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货的价格分别变为61140和61180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，该交易者的交易结果是（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）
248交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶，当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为（）。（不考虑交易费用）
2497月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳，某套利者按以上价格分别买入10手11月份小麦合约，卖出10手11月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳，该交易者这笔交易（）美元。（美国玉米和小麦期货合约交易单位均为每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）
250某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，到期平仓时的基差应为（）元/吨。（玉米期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）
2514月初，黄金现货价格为300元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以305元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金现货价格跌至292元/克，该企业在现货市场将黄金售出，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值操作，该企业黄金的售价相当于299元/克，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克。（不计手续费等费用）。
252假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。
253在大豆期货市场上，甲为多头，开仓价格为3000元/吨，乙为空头，开仓价格为3200元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，交收大豆价格为3110元/吨，通过期转现交易后，甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为（）。
2542016年3月，某企业以11069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为11091，权利金为0020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到12863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/欧元。（不考虑交易成本）
255假设美元兑人民币即期汇率为62022，美元年利率为3%,人民币年利率为5%，按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率为（）。
25611日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时，该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，8月中旬，该铝厂实施点价，以15100元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交割，同时，按该价格期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为14500元/吨。该铝厂的交易结果是（）(不计手续费等费用）。
257某国债期货合约的市场价格为97635，若其可交割后2012年记账式财息（三期）国债的市场价格为99525，转换因子为10165，则该国债的基差为（）。
2586月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨期权。期权到期时，标的铜期货价格为3980美元/吨。则该交易者的到期净损益（不考虑交易费用和现货升贴水变化）是（）美元。
259某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为2830点和2870点，当日的结算价分别为2810点和2830点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）
2604月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨，6200元/吨和6155元/吨。该套利交易的净收益是（）元。（期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用）
2619月1日，套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约，成交价格分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳，10月8日，套利者将上述合约全部平仓，成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳，该套利交易（）美元。（AB两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手，不计手续费等费用）
262在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（）。
2639月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为112亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为09，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。
264下列情形中，时间价值最大的是（）
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