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中金所杯全国大学生金融知识大赛

12015年11月30日，国际货币基金组织（正IMF）宣布将人民币纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，SDR货币篮子不包括（）。
2A公司资本价值为100万元，负债为40万元，负债利率75%，按1年期付息，税率为35%。如果公司负债为永续且负债比不变，则利息节税现值为（）
3外汇期货套利的类型一般不包括（）。
4《期货和衍生品法》规定，普通交易者与期货经营机构发生纠纷的，（）应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院期货监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。（）不能证明的，（）承担相应的赔偿责任。
5《期货和衍生品法》规定，期货交易实行持仓限额制度，防范合约持仓过度集中的风险。从事（）的，可以申请持仓限额豁免。
6下列关于通胀保值债券（TIPS）的说法正确的是（）。
7根据《证券法》的规定，《证券法》的适用范围不包括（）。
8根据利率平价理论，汇率即期、远期差价是由两国的（）差异决定的。
9如果A、B两个公司的Beta相同，盈利增长都为零，所有盈利都被用来分红，并且A公司的每股盈利水平要高于B公司，那么以下哪一项是正确的？（）
10人民币汇率参考的货币篮子不包括（）。
11国际收支平衡表的主要项目不包括（）。
12不可能三角的三角不包括（）。
13一些传统的资产具有类似期权的特征，这些证券包括（）。
14（）是指意料之外的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。
15如果一国国际收支持续出现大量逆差时，为了弥补国际收支逆差，需要利用资本项目大量引进外资。金融管理当局可能会（）利率。
16人民币预期未来利率上升，按照凯恩斯流动性偏好理论，人们会选择（）。
17我国目前采用的期货结算机构组织形式是（）。
18假设一支股票当前价格为100元，通过融券出售股票需要的初始保证金为50%，维持保证金为30%，则股票价格下降到（）元时，投资者会第一次收到追加保证金的通知。
19目前A公司每股15元，预计明年底派发2元的股息。此后，股息支付将以5%的速度稳定增长，如果要求股票回报率为12%，则股票价值为（）。
20汇率超调来自理论（）
21哪类债券组合价值随利率波动变动最小？（）
22影响汇率波动的基本面因素不包括（）。
23目前大多数国家采用的外汇标价方法是（）。
24下列货币中，习惯上被称为商品货币的是（）。
25已知无风险利率为3%，某股票的风险溢价为10%，则该股票的期望收益率为（）。
26一张面值为500元的10年期固定利率附息债券，票面利率为10%，一年付息一次，市场收益率为12%，则该债券的理论价格为（）元。
27假设股票A过去12个月的实际收益率为1%、2%、3%、4%、5%、6%、6%、5%、4%、3%、2%、1%，那么该股票收益率的估计方差最接近万分之（）。
28根据外汇管制的情况不同，汇率可以分为（）。
29市场中存在一种存续期为3年的平价国债，票面利率为9%，利息每年支付1次且利息再投资的收益率均为8%，下一个付息时点是1年之后，则投资者购买这种债券的到期收益率为（）。
30由于股票市场低迷，在某次发行中股票未被全部售出，承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人，这表明此次股票发行选择的承销方式是（）。
31关于SDR的说法，错误的是（）。
32关于债券的理论价格，描述正确的是（）。
33根据《期货和衍生品法》，期货交易实行保证金制度，期货结算机构向结算参与人收取保证金，结算参与人向交易者收取保证金。保证金用于结算和履约保障。
34Alpha套利策略又称为绝对收益策略。
35根据《期货和衍生品法》，期货保证金的形式包括现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。
36传统的债券工具可以通过分解技术拆开风险、分离风险因素，使一系列风险从根本上得以消除。
37外汇现货交易是指交易双方以协商确定的汇率交换两种货币，并在交易之时起的两个交易日内进行现汇交割的外汇交易。
38影响权证理论价值的因素主要有标的股票的价格、权证的行权价格、权证的到期期限和无风险利率。
39使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。
40根据《证券法》，上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。
41汇率决定理论包括购买力平价、利率平价、国际收支理论等。
42根据《证券法》，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的18个月内不得转让。
43根据《期货和衍生品法》，期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。
44对于日本和美国，若日本维持低利率，美国继续加息，则可预期资金将从日本流入美国，美元将贬值。
45流动性偏好理论的基本观点是投资者认为长期债券是短期债券的理想替代物。
46每股净资产的数额越大，抵御外来因素影响的能力越强。
47根据《期货和衍生品法》，期货交易实行当日无负债结算制度。在期货交易场所规定的时间，期货结算机构应当在当日按照结算价对结算参与人进行结算；结算参与人应当根据期货结算机构的结算结果对交易者进行结算。结算结果应当在当日及时通知结算参与人和交易者。
48一国出口大于进口，称为贸易顺差，本币有升值压力；一国进口大于出口，称为贸易逆差，本币有贬值压力。
49根据三元悖论，一国可实现货币政策独立、浮动汇率、资本自由流动。
50评价证券组合业绩应本着组合收益最大化的基本原则。
51每股收益是衡量上市公司盈利能力最重要的财务指标，它反映优先股的获利能力。
52相同息票率和到期日的债券，到期收益率越高，说明发行公司信用质量越好。
53特雷纳指数体现了投资组合承担单位系统性风险获得的超额回报率。
54根据蒙代尔—弗莱明模型，货币政策在浮动汇率下对刺激经济毫无效果，在固定汇率下则效果显著；财政政策在浮动汇率下对刺激机经济效果显著，在固定汇率下则效果甚微或毫无效果。
55地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，可以分为一般责任债券和普通债券。
56若收益率、久期相同，票面利率越高的债券凸度越大。
57布雷顿森林体系实质上是一种国际金汇兑体制。
58在公开竞价交易系统中，市价指令比限价指令一般成交速度更快。
59到期收益率曲线描述了债券的到期收益率和期限之间的关系。
60随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。
61固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
62成分证券的方差和单个证券权重一定的情况下，证券之间的相关系数越低，投资组合的方差越小。
63期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。
64沪深300股指期货合约的合约标的是沪深300ETF。
65股指期货集合竞价期间，交易所可以接受附加即时全部成交或撤销指令属性的限价指令申报。
66保证金分为结算保证金和交易保证金。
67限价指令是指只能按照限定价格成交的指令。
68合约的交易单位为手，期货交易以交易单位的整数倍进行。
69沪深300股指期货合约的合约月份为最近三个季月。
70股指期货到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
71股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
72交易者利用沪深300股指期货和沪深300ETF之间的高相关性进行价差策略，该策略属于跨期套利策略。
73新上市合约的挂盘基准价由中国证监会确定，并由交易所公布。
74中证500股指期货合约实行持仓限额制度。客户某一合约单边持仓限额为2000手。
75需要申请套期保值、套利额度的非期货公司会员和客户，可以直接用交易编码进行申请。
76交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
77沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。
78市场总是理性的属于技术分析的三大假设之一。
79Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益。
80中国金融期货交易所（CFFEX）的各类会员中，可以为自己所属的客户进行结算，但不能为交易会员结算的是交易结算会员。
81某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为110，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为105，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1095。
82中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货合约到期日若为法定节假日，则顺延至下一个周五交割。
83股指期货合约内容包括合约标的、合约大小与乘数、合约价格、合约月份、交易时间和最后交易日等。
84阿尔法策略起于二十世纪中叶，主要依赖于股票基金经理的个人选股能力和素质，以此来获取超越市场平均收益率的额外收益，属于典型的指数化投资策略中的一种。
85蝶式套利是一种跨品种套利形式。
86交易型开放式指数基金（ETF）在交易所交易时，对投资者有最低开户资金的要求。
87投机者是期货市场上重要的参与主体，他们的参与增加了市场交易量，提高了市场流动性。
88沪深300、上证50和中证500指数期货的交易实行T+0机制。
89如果投资组合的β值为1，说明投资组合的风险很低，收益接近于无风险收益。
90期货公司应对股指期货投资者充分揭示参与股指期货交易的风险。
91国内股指期货合约到期交割时，根据当日标的指数最后一小时的加权平均价来计算买卖双方的盈亏金额。
92沪深300指数期货的交易实行T+0机制。
93利用股指期货可转移阿尔法策略可以对股票市场β收益和α收益重新进行自由组合以提高资金的使用效益和投资收益率，但这样做也改变了原有股票组合的资产配置金额。
94证券公司可以为从事金融期货交易的客户提供融资融券服务。
95沪深300指数期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。
96投资者为了增加收益和控制风险，当预期股市上涨时，要调高组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要调低组合的β值降低风险。
97根据中金所股指期货结算规则，历史持仓盈亏=（当日结算价格-买入成交价）×持仓量。
98股指期货最基本的功能是进行资产配置。
99沪深300指数期货合约交易指令包括市价指令和限价指令。
100假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后到期的远期价格为2051元/股。
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