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成分股

1沪深300的成分股不包括创业板股票。
2沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每年审核一次成分股，并根据审核结果调整成分股。
3上证50成分股是沪深300成分股的一个子集。
4关于指数样本股调整，以下说法错误的有（）。
5某基金公司持有大量中证1000指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。
6某基金公司持有大量沪深300指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。
7一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
8Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。I停牌Ⅱ除权Ⅲ涨跌停板Ⅳ成分股调整
9Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。Ⅰ．停牌Ⅱ．除权Ⅲ．涨跌停板Ⅳ．成分股调整
10下列采用派许加权方法计算的股价指数有（）。
11深圳成份股指数样本数为（）。
12深证成分股指数（）。
13在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。（）
14融资融券试点初期，深圳证券交易所标的证券范围与（）指数成分股范围相同。
15以下不可以用于对冲标普500指数成分股风险的是（）。
16（）指数不以大盘蓝筹股为成分股。
17（）是中国证券市场中历史最悠久、数据最完整的成分股指数。
18下列关于深证成分股指数的说法，正确的是（）。
19深圳证券交易所选取成分股的一般原则是（）。
20恒生指数的成分股主要选定标准有（）。
21沪港通中沪股通可交易的证券品种包括（）。I上证180指数成分股II上证380指数成分股IIIA+H股上市公司的证券交易IV上交所上市公司股票风险警示板交易的股票
22某基金为股票指数增强型基金，投资策略如下:（1）将不低于80%的资产投资于标的指数成分股和备选成分股。（2）将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（3）对剩余的资产进行主动投资。据此，下列判断错误的是（）。
23某基金为股票指数增强型基金，投资策略如下:(1)将不低于80％的资产投资于标的指数成分股和备选成分股。(2)将不低于5％的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(3)对剩余的资产进行主动投资。据此，下列判断错误的是（）。
24港股通股票包括（）Ⅰ、恒生综合大型股指数的成分股Ⅱ、恒生综合中型股指数的成分股Ⅲ、A+H股上市公司的H股Ⅳ、在联交所以国外货币报价以港币交易的股票
25可充抵保证金的证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按规定的折算率进行折算，其中，上证180指数成分股股票及深证100指数成分股股票折算率最高不超过（）。
26到目前为止，香港恒生指数中权重最大的成分股是哪家公司？
27以中国香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本的指数是（）
28（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
29在以下沪深300股票指数的成分股所属的行业中，所占比权重最大的是（）。
30某基金公司持有大量上证50指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。
31构造单位的分割使投资者买卖ETF的最低投资金额（）买入各指数成分股所需的最低投资金额。
32截至2012年10月，（）的成分股就是由香港交易所上市的较有代表性的50家公司的股票构成。
33充抵融资融券保证金的有价证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按一定折算率进行折算，其中深证100指数成分股股票的折算率最高不超过（）
34可充抵保证金的证券折算率，在计算保证金金额时应当以证券市值或净值按规定折算率进行折算。上证180指数成分股股票的折算率最高不超过（），其他股票折算率最高不超过（）。
35假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
36假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
37当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为（）元。
38由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是（）的主要选择。
39某基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成分股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%），余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的（）。
40当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。
41（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。
42某基金96%的资金配置于沪深300指数成分股。该基金经理预计未来大盘股将表现一般，而创业板股票市场涨幅较大，计划抽出20%左右的资金投资创业板市场股票，并通过中证500股指期货对冲创业板股票组合的系统性风险，以获得超额收益。该基金经理可采取（）策略以达到投资创业板的目的而又不影响原有的股票配置。
43某股票基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成分股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%），余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的（）。
44充抵融资融券保证金的有价证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按下列折算率进行折算，其中深证100指数成分股股票的折算率最高不超过（）。
45之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所股票指数期货标的，是因为Ⅰ、沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为Ⅱ、沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动Ⅲ、沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，有利于市场发挥和后续产品创新Ⅳ、沪深300指数采用自由流通股奉加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性