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金融工程学

101中证500股指期货低于理论价格的幅度大大超过上证50股指期货，最重要的原因是哪个因素的差异？
102套保期限为1个月时，为了从历史样本数据中寻找最优套保比率，应该使用哪个样本频率？
103不完美的套期保值的原因包括：
104下列哪种情况对多头套保有利？
105被套保资产与套保工具之间呈现什么关系时，可能实现完美套保？
106下面哪些因素造成中证500股指期货市场价格低于其理论价格？
107套保应该对冲公司的全局风险而不是局部风险。
108运用期货或远期进行套期保值，消除了价格风险，但并不保证盈利。
109到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。
110如果3年期和2年期即期利率分别为3%和26%，则今天来看的2年后的1年期远期利率为
111如果中金所某国债期货合约的一个卖方在周五提交交割申报意向，则期货的应计利息计算至
112以下关于中金所国债期货标准券说法错误的是：
113以下关于IRR说法错误的是：
114以下关于国债期货定价说法正确的是：
115以下哪个不是对于久期的误解：
116久期的局限性不包括：
117以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：
118以下哪些是中金所国债期货的特征？
119关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定，说法正确的是：
120中金所国债期货可交割券的主要特征包括：
121国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：
122以下关于久期和货币久期说法正确的是：
123以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：
124股价指数期货到期时通常进行实物交割。
125股价指数的合约规模是固定的。
126AB两个股价指数目前的现货价格相等，但A的股息率大于B，则在其他条件相同时，A的期货价格大于B的期货价格。
127如果市场定价合理，在完美市场中，股指期货空头的盈亏=股票组合空头的盈亏。
128在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。
129在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。
130人民币NDF通常满足利率平价关系。
1313×9SHIBOR386指的是3个月后的9个月期年化远期利率为386%。
132中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值，再扣掉该债券在交易日的应计利息（按月计算）后的余额。
133国债期货合约赋予空方择券期权和择时期权的主要原因是债券市场上期货空方相对容易被逼仓。
134交割最合算券（cheapest-to-deliver,CTD）是指国债期货合约中交割成本最低/交割收益最大的可交割券。
135基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变化时，原资产的久期和货币久期能达到管理者的目标水平。
136中金所国债期货的最后交割日为交割月的第三个周三。
137关于总收益互换，下列哪种说法时正确的？
138全世界交易量最大的互换产品是：
139下列关于总收益互换的说法错误的是：
140你有一笔10年固定利率的国债，如果未来利率将上升，下列哪些行为是正确备选项：
141下列互换属于利率互换的有：
142某投资者签订了用A资产收益换取B资产收益的总收益互换，未来发生哪些情况对该投资者有利？
143下列哪些情况对信用违约互换的多方有利？
144在公平、公正、公开的市场上，互换交易本质上是双方的合作，可以达到双赢的效果。
145浮息债与固息债之间的总收益互换跟利率互换是相同的。
146货币互换的违约风险通常小于利率互换。
147总收益互换中两边的（）应该相等
148信用违约互换（CDS）的卖方相当于什么角色？
149当标的公司违约时，信用违约互换的买方获得赔偿的金额通常等于：
150与信用违约互换（CDS）的价格正相关的是：
151SHIBOR与特定期限的国债利率互换属于：
152七天回购利率（FR007)与3个月Shibor之间的互换属于：
153互换实行净额结算的最大好处是：
154提前了结互换头寸，不包括：
155互换利差报价报的是什么之差：
156在总收益互换中，需要进行相互交换的有：
157总收益互换的特点有：
158总收益互换可以用来：
159名义本金可变的互换有：
160期限可变的互换有：
161中国的利率互换的浮动端有：
162互换可以看作是一系列远期的组合。
163利率互换要求双边的名义本金相等。
164利率互换是指一国的固定利率与另一国的固定利率相符交换。
165利率互换的浮动利率是按每次现金流交换日当天的浮动端市场利率确定的。
166利率互换中的互换利率是指浮动端的利率。
167货币互换是两种货币本金的相互交换。
168在总收益互换中，如果一端是固定利率债券，则债券的期限必须与互换的期限相等。
169在总收益互换中，如果两边都是债券，则这两种债券的名义本金必须相等。
170信用违约事件发生后，信用违约互换的买方还得继续缴纳保险费直至原合约到期。
171交叉货币利率互换是一种货币的固定利率换另一种货币的固定利率。
172交叉货币利率互换是一种货币的浮动利率换另一种货币的浮动利率。
173固息债与浮息债之间的总收益互换实际上就是利率互换
174交叉货币利率互换可以分拆成哪些金融工具？
175利率互换可以分拆成哪些金融工具？
176对于收固定利息、付浮动利息的利率互换协议一方来说，下列哪种变化对他有利：
177影响货币互换价值的因素有：
178下面关于利率互换的说法哪些是正确的？
179下面关于货币互换的说法，哪些是正确的？
180如果不考虑信用风险和流动性风险，利率互换可以用固定利率债券和浮动利率债券来复制。
181由于利率互换不交换本金，而债券要还本付息，因此即使不考虑违约风险，利率互换的价值也不会等于固定利率债券价值和浮动利率债券价值之差。
182汇率变动对交叉货币利率互换协议的价值没有影响。
183互换价值为正的一方将面临信用风险。
184以下关于利率互换的说法错误的是：
185关于互换的市场风险说法错误的是：
186以下关于互换分解的说法正确的是：
187以下关于互换利率和即期利率说法正确的是：
188以下哪些可以用作降低互换合约信用风险的手段：
189利率互换多头可以视为一个固息债多头和浮息债空头的组合。
190由于票面利率是浮动的，浮息债价值总等于其面值。
191互换合约的供给理论上是无限的，没有发行量的制约，因此互换的价格不易受到供求关系的影响。
192影响互换的信用风险和市场风险是两种不同的风险，彼此独立。
193互换交易的信用风险通常在市场变动使得互换对交易者而言价值为负时存在。
194在利率互换中，由于交换的仅仅是利息差额，其交易双方的信用风险暴露远远比互换的名义本金要少得多。
195在进行利率风险管理时，下列哪个工具的流动性最好？
196在利用利率互换进行信用套利时，下列哪一方不会从中直接受益？
197互换可以用于：
198如果A认为未来美元对欧元将升值，他可以用于投机的衍生金融工具有：
199利用利率互换进行信用套利的前提是双方在固定利率市场和浮动利率市场具有不同的比较优势。
200互换可以用来规避监管，因此应该坚决取缔。
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