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金融工程学

1从交易层面来看，属于零和游戏的有：
2远期合约出现的比期货合约早。
3期权只有权利没有义务，对期权卖方很不公平。
4金融工程师设计金融衍生品的主要目的是撸散户羊毛。
5保持金融资产相对价格处于合理水平的力量主要是：
6场内交易的衍生品有：
7场外交易的衍生品有：
8在不完全市场中，任何新资产都无法得到唯一的定价结果。
9对于任何新的金融衍生品，通过风险中性定价法都可以得到唯一的定价结果。
10期货的价格发现功能是指期货价格可以发现现货的未来价格，或者说期货价格等于未来现货价格的期望值。
11下列哪种金融衍生品最复杂？
12如果不考虑交易费用、税收、保证金，下列哪种衍生品的买方需要向卖方支付费用？
13下列问题中，衍生品最难解决的是：
14下列哪种交易出现的时间最迟？
15下列哪种衍生品价格的影响因素最多？
16下列哪种类型的交易者无需判断未来的价格走势？
17哪种衍生品的回报图和损益图有明显差异？
18连续复利的终值最接近于：
19场内交易的衍生品有
20学习金融工程需要哪些知识：
21下列哪些问题是金融工程可以解决的？
22下列哪些问题是金融工程有可能提供解决方案的？
23衍生品定价通常有哪些假设？
24衍生品是零和游戏，不会创造价值，与赌博无异，应该禁止。
25衍生品作为投资工具的最大优点是有很大杠杆，可以大大提高收益。
26只要不碰衍生品，我们就不会有风险。
27如果可以使用风险中性定价法，衍生品的价格就等于未来现货价格的期望值。
28金融工程可以设计出可能有很高收益，但绝无本金亏损风险的理财产品。
29债券可以看做是利率的衍生品。
30从数学上说，远期价格可以看作是期货价格的衍生品。
31下面不属于金融期货的是：
32以下不属于零和博弈的是：
33下列最应该采用现金结算的是：
34结清期货合约头寸的方法有：
35远期和期货的主要区别有：
36如果你认为股票会涨，投资上证50股指期货比起上证50ETF的好处有：
37如果你认为股票会跌，做空上证50股指期货比起融券做空上证50ETF的好处有：
38远期合约的灵活性优于期货合约。
39期货交易双方互相不认识，因此违约风险较大。
40只要有新的期货交易发生，该期货的未平仓合约数量就会变化。
41中证500股指期货的合约乘数为每点：
42上证50和沪深300股指期货的合约乘数为每点：
43中国股指期货的到期日为到期月的（遇节假日顺延）：
44在香港市场上交易的美元兑人民币远期主要有：
45期货合约的哪些条款是由交易所统一规定的？
46当股指期货出现大幅贴水时，下列哪些交易策略的性价比较高？
47当股指期货出现大幅升水时，下列哪些策略性价比比较高？
48远期合约是在交易所交易的标准化合约。
49远期合约存在对手违约风险。
50远期交易是零和游戏，如果不考虑手续费，多空双方的盈亏是相等的。
51远期利率协议的目的不是为了借贷，而且为了确定未来借贷的利率，所以其本金是名义本金。
52如果你手中没有期货，是不可以卖出期货的。
53由于股指期货的标的资产为股价指数，没有实物，因此股指期货到期时一般采用现金结算。
542015年中国股市暴跌期间，股指期货价格通常先于现货价格下跌，由此可以断定：股指期货是这次股灾的元凶。
55当股指期货出现大幅度贴水时，投资股指期货就没有亏损风险了。
56中国股指期货最后的结算价等于到期日股指现货的收盘价。
57当股指期货出现大幅贴水时做多期货，时间就是你的朋友。
58期货买卖双方都知道对方是谁。
59标的资产价格与利率呈现什么关系时，期货价格通常高于远期价格：
60标的资产系统性风险为正，又不支付红利的情况下，期货价格会（）期货到期时的现货价格
61在同等条件下，消费性商品的便利收益会使期货价格：
62使用风险中性定价法的前提包括：
63若利率非零，下列哪个在计算现值时不需要贴现？
64在完美和完全市场中，下列哪些期货价格有可能低于现货价格？
65妨碍套利力量正常发挥作用的因素包括：
66远期价格总是围绕着远期价值上下波动。
67在可复制和无套利假设下推导出的期货价格与中国市场的实际价格有很大不同，说明期货定价方法从根本上说是错误的。
68即使投资者是风险厌恶的，在期货定价时，使用风险中性定价法与复制定价法的结果仍然是一样的。
69当标的资产价格与利率呈很强的正相关关系时，期货价格（）远期价格
70当标的资产价格与利率呈很强的负相关关系时，期货价格（）远期价格
71在经典假设下，无红利资产远期与现货的相对价格取决于：
72在经典假设下，如果其他条件相同，股息越高的股票，其远期价格将：
73在经典假设下，如果现货价格和期限相同，下列哪种标的资产的远期价格最高：
74在中国期货市场上，股指期货价格经常大幅度低于现货价格，其最根本的原因在于：
75在有效市场中，股指期货最重要的做空力量是：
76中证500股指期货的贴水幅度通常大大高于上证50，最重要的原因是：
77在其他条件相同时，分红多的股票，其远期价格应该（）没有分红的股票的远期价格。
78决定远期价格的因素有：
79现货价格的决定因素有：
80下列哪些资产属于无红利资产？
81下列哪些资产属于已知红利的资产？
82下列哪些资产属于支付连续红利率的资产？
83在一个有效率的市场中，黄金期货价格通常高于现货价格，其主要原因是
84下列哪些措施有助于提高市场效率？
85在不可复制的情况下，依然可以通过无套利假设，利用相对定价法求出远期价格。
86远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动。
87在任何情况下，远期价格与期货价格都是相等的。
88当远期合约的交割价等于远期价格时，该远期合约价值为0。
89对于无红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，可以复制出现货多头。
90对于信用很差的人，买进期货相当于借钱买股票。
91在经典假设下，无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
92在经典假设下，无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。
93对于支付已知红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，仍然可以复制出现货多头。
94在经典假设下，支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。
95远期和期货的价格发现功能，是指远期和期货价格可以发现未来的价格，也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。
96在经典假设下，对于无红利股票而言，如果其系统性风险为正，则其远货价格应该小于预期未来的现货价格。
97俗话说买的没有卖的精。从长期来看，股指期货的空方是净赚的，而多方是净亏的。
98在现货做空受限情况下，期货价格更能反映全体市场参与者的真实看法。
99在股指期货出现大幅度贴水的情况下，买股指期货比起买现货而言，可以获得超额收益率。
100用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？
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