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综合知识

133928假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075

133929用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关

133930贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

133931关于β系数的含义，下列说法中正确的有（）。Ⅰ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ．β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ．β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

133932资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。Ⅰ．投资者效用最大化Ⅱ．同风险水平下收益最大化Ⅲ．同风险水平下收益稳定化Ⅳ．同收益水平下风险最小化

133933在金融工具四个性质之间，存在反比关系的是（）。Ⅰ．期限性与收益性Ⅱ．期限性与风险性Ⅲ．流动性与收益性Ⅳ．期限性与流动性

133934根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

133935市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（）。

133936如果将β值为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。

133937反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

133938在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（）。

133939某投资者5年后有一笔投资收入为30万元，投资的年利率为10%，用复利方法计算的该项投资现值介于（）之间。

133940如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（）。

133941弱式有效市场假说认为，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息。下列说法中，属于弱式有效市场所反映出的信息是（）。

133942投资者在判断与决策中出现认知偏差的原因主要有（）。I人性存在包括自私等弱点Ⅱ人性存在包括趋利避害等弱点Ⅲ投资者的认知中存在诸如有限的短时记忆容量等生理能力方面的限制Ⅳ投资者的认知中存在诸如不能全面了解信息等生理能力方面的限制

133943行为组合理论实际构建的资产组合是基于对不同资产的风险程度的认识以及投资目的所形成的一种金字塔式的资产组合。金字塔的每层都对应着投资者特定的投资目的和风险特征。投资者通过综合考察以下哪些方面来选择符合个人愿望最优投资组合（）。I现有财富Ⅱ投资的安全性Ⅲ期望财富水平Ⅳ达到期望水平的概率

133944下列关于弱式有效市场的描述中，正确的有（）。Ⅰ证券价格完全反映过去的信息Ⅱ技术分析无效Ⅲ投资者不可能获得超额收益Ⅳ当前的价格变动不包含未来价格变动的信息

133945根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（）。Ⅰ弱式有效市场Ⅱ半弱式有效市场Ⅲ半强式有效市场Ⅳ强式有效市场

133946下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是（）。

133947在（）中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。

133948金融市场个体投资者出现的心理和行为偏差主要有（）。Ⅰ处置效应Ⅱ羊群行为Ⅲ过度交易行为Ⅳ本土偏差

133949根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。

133950资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

133951资本资产定价模型的假设条件包括（）。Ⅰ任何证券的交易单位都是不可分的Ⅱ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅳ资本市场没有摩擦

133952下列对因素模型描述正确的是（）。I因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型Ⅱ因素模型建立在证券关联性基础上Ⅲ认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致Ⅳ不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度

133953资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。Ⅰ投资者效用最大化Ⅱ同风险水平下收益最大化Ⅲ同风险水平下收益稳定化Ⅳ同收益水平下风险最小化

133954下列关于证券市场线的叙述正确的有（）。Ⅰ证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

133955贝塔系数的经济学含义包括（）。I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

133956β系数的应用主要有以下（）等方面。I证券的选择Ⅱ风险控制Ⅲ确定债券的久期和凸性Ⅳ投资组合绩效评价

133957根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。I牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

133958证券或组合的收益与市场指数收益（）。

133959关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。

133960下列关于β系数说法正确的是（）。

133961根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

133962资本资产定价模型是在（）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。

133963根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（）。

133964当（）时，投资者将选择高β值的证券组合。

133965资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。

133966假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。I这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075

133967资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（）①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差

133968下列关于β系数的表述，正确的是（）。Iβ系数是一种评估证券系统风险性的工具Ⅱβ系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小Ⅲβ系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大Ⅳβ系数大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性

133969一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（）。Ⅰ资产估值Ⅱ资金成本预算Ⅲ资源配置Ⅳ预测股票市场的变动趋势

133970关于β系数的含义，下列说法中正确的有（）。Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

133971如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（）。

133972如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。

133973关于证券市场线，下列说法错误的是（）。

133974市场组合（）。

133975如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（）。

133976下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。

133977反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

133978在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（）

133979某人借款1000元，如果月利率8‰，借款期限为10个月，到期时若按单利计算，则借款人连本带息应支付（）元。

133980在计算利息额时，按一定期限，将所生利息加入本金再计算利息的计息方法是（）。

133981下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（）。I财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”Ⅱ风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬Ⅲ只有在债券市场才有风险溢价的说法Ⅳ风险溢价只能是一个正数，不能是负数

133982风险评估是在（）的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性危害程度。I风险评价Ⅱ风险识别Ⅲ风险判断IV风险估测

133983投资者因承担投资风险而获得的补偿是指（）。

133984某人按10%的年利率将1000元存入银行账户，若每年计算2次复利（即每年付息2次），则两年后其账户的余额为（）。

133985若年利率为8%，若按照复利计息，现在应一次存入银行（）万元，才能在3年后一次取出30万元。

133986（）就是运用历史收益来估计未来收益，运用投资者在一些持有期已经实现的平均收益溢价来计算。

133987投资者用100万元进行为期5年的投资，，年利率为5%，一年计息一次，按单利计算，5年末投资者可得到的本息和为（）万元。

133988投资者将1000元投资于年息为10%、为期5年的债券，那么分别按单利和复利计算，投资者此项投资的终值是（）。

133989某投资者用10000元进行为期一年的投资，假定市场年利率为6%，利息按半年复利计算，该投资者投资的期末价值为（）元。

133990本金为50000元，利率或者投资回报率为3%，投资年限为30年，那么，30年后所获得的利息收入，按复利计算公式来计算本利和（终值）是（）

133991投资者甲持有某三年期债券，面额为100元，票面利率10%，2012年12月31日到期，到期一次还本付息。2011年6月30日，投资者甲将该债券卖给乙。若乙要求12%的最终收益率，则其购买价格应为（）元。（按单利计息，复利贴现）

133992某人在未来三年中，每年将从企业获得一次性劳务报酬50000元，企业支付报酬的时间既可在每年年初，也可在每年年末，若年利率为10%，由于企业支付报酬时点的不同，则三年收入的现值差为（）。

133993某投资者5年后有笔投资收入为30万元，投资的年利率为10%，用复利方法计算，该项投资的现值介于（）之间。

133994某债券为一年付息一次的息票债券，票面价值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（）元。

133995某投资银行存入银行1000元，一年期利率是4%，每半年结算一次利息，按复利计算，则这笔存款一年后税前所得利息是（）元。

133996假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为（）。

133997下列选项中关于贴现因子，可能的值有（

133998某投资者购买了10000元的投资理财产品，期限2年，年利率为6%，按年支付利息。假定不计复利，第一年收到的利息也不用于再投资，则该理财产品到期时的本息和为（）元

133999单利计息是指在计算利息额时，不论期限长短，仅按原本金和（）计算利息。

134000国内某银行2009年8月18日向某公司发放贷款100万元，贷款期限为1年，假定月利率为4.5‰，按单利计算时，该公司在2010年8月18日按期偿还贷款时应付利息为（）元。

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