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学富五车

103901下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。
103902投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。
103903iVX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（）日内的50ETF价格的波动水平。
103904被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为达到优化投资组合（）。
103905某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：
103906梯式策略在收益率曲线（）时是比较好的一种交易方法。
103907设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于量化交易策略思想的来源的是（）。
103908组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时在市场发生有利变化时，组合的价值（）。
103909某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）
103910在险价值风险度量中，选择较大的意味着（）。
103911在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。
103912金融机构可以用来对冲风险的工具包括（）。
103913关于农产品平衡表分析法中，以下说法正确的有（）。
103914持有成本理论的基本假设主要有（）。
103915短期融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式。（）
103916影响原材料价格变化的因素众多，假如现货价格出现上涨，存货就会贬值。（）
103917投资者通过分析持仓报告可确定各类市场参与者——大型对冲机构、大型投机者和小型交易者的“预测”表现。（）
103918居民消费价格指数的变动往往要比生产者价格指数的变动更剧烈。（）
103919信用风险缓释凭证可以在二级市场中流通。（）
103920在向下敲出看跌期权的定价中，向下敲出水平的绝对值越高，该期权越便宜。（）
103921偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，不会给基差卖方造成巨大的亏损。（）
103922结构化产品没有二级市场。（）
103923采用买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。（）
103924在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。（）
103925区间浮动利率票据是普通债券与（）的组合。
103926下列关于合作套保风险外包模型说法不正确的是（）。
103927回归系数的含义是（）。
103928管理长期资产组合时，投资者一般可采用（）。
103929适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
103930关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。
103931下列关于夏普比率的说法，正确的有（）。
103932操作风险的识别通常在（）进行。
103933压力测试可以在（）进行。
103934在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）
103935基差交易合同签订后，点价成了基差买方最关注的因素，要想获得最大化收益，买方的主要精力应放在对点价时机的选择上，基差买方点价所受的限制包括（）。
103936指数化投资策略的实际运用包括（）。
103937根据结构化产品内嵌的金融衍生工具的不同，利率类结构化产品通常包括（）。
1039382月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元/份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。
103939在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较特殊且重要的一类，它符合的特点包括（）。
103940比较具有代表性的奇异期权有（）。
103941机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备（）的重要特性。
103942二元期权分为（）。
103943结构化产品不可能既属于本金保护类，又属于杠杆参与类。（）
103944短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。（）
103945卖出收益增强型的看涨期权能够让投资者在标的资产价格上涨时获得比较高的利息，当标的资产价格下跌时蒙受较大的亏损。（）
103946—些成交不是很活跃的ETF，其本身的交易价格就很低，所以高频交易策略执行的效果比较好。（）
103947有的CDO按照优先、中间和权益级进行划分，权益级的信用评级可能为B或BB，风险最尚。（）
103948牵制风险只有期权做市商在从事期权交易的过程中才会遇到。（）
103949由于只能由固定收益证券和衍生工具构成，结构化产品品种比较单一。（）
103950线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相关，则它是一个白噪声过程。（）
103951美元指数通过计算美元和对选定的一篮子货币的综合变化率来衡量美元的强弱程度。（）
103952中期借贷便利对资金的去向没有做明确规定。（）
103953杠杆参与类结构化产品通常提供本金保护，因此风险比较低。（）
103954相比场内期权，场外期权通常有很多的潜在交易对手方。（）
103955假如所交易的金融衍生品没有二级市场，并且没有做市商，那么产品的估值就需要用到一定的定价模型。此时，产品模型风险相对较高。（）
103956利用期货市场，企业可规避实物库存中因高库存而在价格下跌时可能导致的原材料贬值风险。（）
103957结构化产品的发行者的价值体现在承担了特定的市场风险，从而获得一定的期望收益。（）
103958在实际操作中，企业可根据风险情况来决定是否将全部库存风险进行对冲。（）
103959结构化产品的发行者在产品存续期间对产品的管理是主动的。（）
103960战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。（）
103961保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。（）
103962基差的多头从基差的缩小中获得利润，假如国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。（）
103963持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。（）
103964一般来说，假如附近参数系统的性能远差于最优参数的性能，那这个最优参数就是所要寻找的极大值解。（）
103965持仓分析对短期作用明显，也能独立较好的分析出长期走势。（）
103966逆向浮动利率票据的主要特征在于票据的息票率等于某个固定利率加上某个浮动利率。（）
103967央行货币互换的运作机制可以有效规避汇率风险，降低汇兑费用。（）
103968点价交易在签订购销合同时价格和升贴水都是确定的。（）
103969TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（）
103970本金保护类结构化产品在期末的价值低于产品的初始价值。（）
103971相关关系表示变量之间存在一一对应的确定关系。（）
103972阿尔法策略的缺陷在于它的管理成本较高。（）
103973平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（）
103974在股票收益互换中，在期初和期末标的股票或股指会发生交割。（）
103975CPI和PPI是决定市场利率水平的中枢，对债券市场、股票市场会产生重要影响。（）
103976采用阿尔法策略的投资者通常在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。（）
103977产品的两个结算日之间相隔越远，风险因子的变化就越小，敏感性分析的准确性也就越高。（）
103978下列关于合作套保业务的说法中正确的是（）。
103979下列哪项不属于无融资的信用衍生品？（）
103980下列哪项不是指数化投资的特点？（）
103981大宗商品价格的上涨可能会导致欧元区（），进而加大欧元区（）的压力。
103982对商业头寸而言，更应关注的是（）。
103983含有未来数据指标的基本特征是（）。
103984权益类衍生品在上市公司市值管理中的主要策略是（）。
103985假如结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。
103986利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
103987下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
103988国内交易所持仓分析主要分析内容有（）。
103989可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
103990对基差卖方来说，基差交易模式的优势是（）。
103991中期借贷便利的合格质押品包括（）。
103992在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（）。
103993量化模型测试中的样本内测试包括哪些步骤？（）
103994在基差交易中，基差买方可以（）。
103995在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，通常来说不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（）
103996铁路货运总量的下降必然意味着经济增长的下滑。（）
103997点价交易的最终现货结算价格等于期货价格与升贴水的和。（）
103998大多数金融时间序列是平稳序列。（）
103999在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（）
104000企业可以结合生产需要，合理利用期货，适度缓解企业在生产经营中出现的短期资金压力。（）
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