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学富五车

104001对于没有长期交易经验的交易者而言，量化交易建模难度较大。（）
104002在风险对冲程度方面，场外期权可以以确定的最大损失来博取不确定的无限制收益。（）
104003下列关于高频交易的说法中不正确的是（）。
104004针对大宗商品价格的波动给商业银行带来的风险，多数银行专门设计了针对大宗商品质押授信及融资的安全保障条款，下列关于该保障条款说法不正确的（）。
104005下列货币政策工具中哪些属于价格型货币政策工具？（）
104006在中国外汇市场上，比较重要的汇率报价有（）。
104007对基差买方来说，基差交易模式的缺点是（）。
104008下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（）。
104009双货币债券可以分解成为两类基本的金融工具，分别是（）。
104010下列关于各种交易策略特点的说法正确的有（）。
104011在中美之间的大豆贸易中，中国油厂主要是通过（）方式确定最终的大豆进口采购价格。
104012生产者价格指数与居民消费指数的区别在于（）。
104013平稳性随机过程需满足的条件有（）。
104014场外期权设计的约束条件基本上可以分为（）。
104015下列关于信用风险和信用衍生品的说法正确的是（）。
104016在哪些情况下，逆向浮动利率票据将给投资者带来较高的收益？（）
104017假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
104018金融资产收益率时间序列一般具有（）和波动率聚集的特点。
104019时间序列分析中常用的检验有（）。
104020资产的价格波动率CT经常采用（）来估计。
104021下列选项中，关于系统性因素事件的说法，正确的有（）。
104022存款准备金制度的初始作用是保证存款的（），之后才逐渐演变成为货币政策工具。
104023常见的量化交易策略中，关于趋势策略的说法正确的是（）。
104024场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称作甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（）。
104025通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。
104026假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2.5元，6个月期的国债利率为5%，某投资者共有资金5000元，那么下列说法正确的是（）。
104027当一个量化交易策略构建完成并且转化为代码之后，下一步投资者需要在专业软件的帮助下进行检验，检验的内容包括（）。
104028场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（）
104029下列对于iVX指数说法正确的有（）。
104030金融机构提供一揽子服务时，应该具备的条件有（）。
104031假如现货价格出现下跌，导致存货贬值，此时可以采取的措施有（）。
104032权益类衍生品的重要特性使得它在（）等方面得到广泛应用。
104033金融机构为了维护客户资源会给其客户提供一揽子金融服务，包括（）。
104034交易对手协议提前结束互换时，双方的权利和义务可以继续行使和遵守。（）
10403590/10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。（）
104036建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（）
104037股指期货对投资组合的P值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。（）
104038在现实中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。（）
104039“仓单串仓单”的费用与“仓单串现货”的费用不同。（）
104040用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（）
104041期货市场采用的是保证金交易机制，通常只收取交易总额的5%~10%的保证金。（）
104042计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（）
104043场外期权设计的本质在于，通过给定约束条件下不断调整产品条款以实现用合理的成本（价格）“生产”出满足客户特定需求的期权产品。（）
104044利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，交易场所也一样。（）
104045现钞买入卖出差价要小于现汇买入卖出的差价。（）
104046对于卖方叫价交易，无论价格如何变化，做了买入套期保值的基差卖方几乎也都可以实现盈利性套期保值。（）
104047对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。（）
104048在量化交易的实践当中，假如交易策略回测绩效表现很好，则在实盘交易中的盈利一定相当可观。（）
104049期权做市业务特别是场外期权业务中，对冲后的分布呈现出钟形曲线特征，这是由于期权定价的非线性特征所致。（）
104050股指期货增强了投资者获利的能力，投资者使用了股指期货工具就能增加投资收益。（）
104051将量化策略编写成交易模型后需要对量化模型进行测试，这种测试是指在实际交易中进行测试。（）
104052货币供给是一个经济过程，即中央政府向经济中注入货币的过程。（）
104053金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（）
104054固定对固定的货币互换既涉及利率波动风险又涉及汇率风险。（）
104055在我国居民消费价格指数中，能源比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格。（）
104056由于统计忽略了农村人口及失业未登记人口，城镇登记失业率的调查范围仅覆盖了就业人口的一半左右。（）
104057趋势策略主要基于四个方面的信息：基本面、技术面、消息面和资金面。（）
104058一般来说，需求旺季的升贴水定价相对较高，生产供应季节的升贴水定价相对较低。（）
104059收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。（）
104060Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（）
104061β等于1的证券称作中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。（）
104062—般来说，实值期权的Rho值＞平值期权的Rho值＞虚值期权的Rho值。（）
104063杠杆参与类产品在存续期间提供利息。（）
104064协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（）
104065影响期权Delta的因素包括（）。
104066金融机构在进行一些经济活动的过程中会承担一定的风险，这些活动包括（）。
104067基差定价过程中，买方叫价交易的流程中的贸易环节包括（）。
104068期权收益函数的设计，基本上可以从（）展开。
104069下列关于美林投资时钟理论的说法中，正确的是（）。
104070某金融机构作为普通看涨期权的卖方，假如合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是（）。
104071压力测试在某个产品层面进行时，测试的精确性可能比其他方面更高。（）
104072就业市场状况指数比非农就业数据更好地反映了美国劳动力市场的变化。（）
104073基金、信托等产品的卖方在产品存续期间通常只能被动地对产品内各种资产进行头寸调整。（）
104074新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。（）
104075股票二级市场的投资者可以利用股票收益互换，从而在不需要实际购买相关股票的情况下，只需支付资金利息就可以换取股票收益。（）
104076—般而言，散户的持仓方向往往影响着价格的发展方向。（）
104077假如两个非金融企业之间在融资方面没有比较优势时，可以通过订立互换协议来降低双方的融资成本。（）
104078—般而言，失业率下降，代表整体经济健康发展，利于货币升值。（）
104079当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
104080当股市震荡剧烈或者向不利方向发展时，进行增发和配股容易使公司蒙受重大损失。为规避这一风险，公司可以采取的办法有（）。
104081主要的数据挖掘方法有（）。
104082结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有（）。
104083关于参与型结构化产品说法不正确的是（）。
104084在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不得低于上旬末一般存款余额的（）。
104085卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更（），获利更（）。
104086下面关于利率互换说法不正确的是（）。
104087在每个交易日，全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，剔除最高、最低各（）家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限的Shibor。
104088当金融市场的名义利率比较（），而且收益率曲线呈现较为（）的正向形态时，追求高投资收益的投资者通常会选择区间浮动利率票据。
104089下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（）。
104090CDS的卖方在获得费用的同时承担了参考实体的市场风险，并在参考实体发生违约时向买方支付相当于名义金额减去回收金额之外的损失。（）
104091按照风险性质的不同，金融衍生品业务中的主要风险分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和道德风险。（）
104092看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。（）
104093对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（）
104094国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）
104095在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。（）
104096由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。（）
104097在整个利率体系中起主导作用的利率是（）。
104098基差交易的利润来源包括（）。
104099计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（）。
104100在货币联结结构中，产品内嵌了特定的汇率衍生工具，该汇率衍生工具只会影响产品利息的收人。（）
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