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在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期作为期货合约的久期。

在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期作为期货合约的久期。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期货国债

上一条：对于中金所国债期货而言，当市场收益率在3%左右且波动较大时，最便宜可交割券有可能在高低久期之间切换，则空头交割转换期权价值较大。

下一条：对于10年期国债期货合约，当可交割券票面利率小于3%时，剩余期限越长，其对应的转换因子越小。