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假设其他因素不变，期权组合的Theta为负值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生时间价值损失。

假设其他因素不变，期权组合的Theta为负值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生时间价值损失。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛到期日负值

上一条：美式期权的价格总是高于欧式期权的价格

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