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对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）。

对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
正确答案：AD
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 国债 收益率
上一条：判断国债期货价格的走势，功能包括需要考虑的因素有（）。
下一条：2017年7、8月中国宏观经济数据连续不及预期，同业存单发行量增大，利率下行，使得投资者做多国债热情高涨，但由于全球处于加息大周期中，且非银融资成本较高，银行配置动力不足等原因，国债期、现券涨势分化。以下合理的套利交易策略是（）。