假设投资者持有国债现货价值为8亿,修正久期为8.5,如果其看空后市,计划将久期调整至8。若5年国债期货的久期为4.8,10年期国债期货的久期为7.3,投资者可以采取的操作是()。
假设投资者持有国债现货价值为8亿,修正久期为8.5,如果其看空后市,计划将久期调整至8。若5年国债期货的久期为4.8,10年期国债期货的久期为7.3,投资者可以采取的操作是()。
A.做空83手5年期国债期货
B.做空55手10年期国债期货
C.做空10手10年期国债期货和做空48手5年期国债期货
D.做空10手5年期国债期货和做空68手10年期国债期货
正确答案:AB