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5年期国债期货价格为96.875元，现需为价值1.5亿元，久期4.8的国债现货进行套期保值，应卖空的国债期货手数为（）。（国债期货CTD久期4，转换因子为1.024）。

5年期国债期货价格为96.875元，现需为价值1.5亿元，久期4.8的国债现货进行套期保值，应卖空的国债期货手数为（）。（国债期货CTD久期4，转换因子为1.024）。
A.186
B.182
C.190
D.193
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛国债期货

上一条：某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。

下一条：A基金公司管理的某只债券型基金投资于国债，所投资国债均为T1906的可交割券，当前投资组合市值为50亿元，组合修正久期为8.5。由于遇到投资者大额赎回，投资经理决定出售投资组合中部分债券以应对赎回，所出售部分债券市值为30亿元，组合修正久期为8.9。由于担心短期内出售债券量较大，增加冲击成本，决定使用T1906合约来对冲价格波动风险，T1906合约当前价格为98.050，对应CTD券修正久期为8.6。那么该基金经理应该卖出（）手T1906合约。