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中金所杯全国大学生金融知识大赛
在利用二叉树模型对某期权进行定价的,假设标的资产价格每年上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设每年无风险利率为5%。该标的资产价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。
在利用二叉树模型对某期权进行定价的,假设标的资产价格每年上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设每年无风险利率为5%。该标的资产价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。
A.0.75和0.25
B.0.25和0.75
C.0.5和0.5
D.1和0
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
标的
系数
上一条:
其他条件不变,看涨期权价值随着波动率的增加而()。
下一条:
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元,并计划持有合约至到期,根据以上操作,下列说法正确的是()。