某债券修正久期为3，凸性为50，当收益率上行100基点时，债券价格将（）。

某债券修正久期为3，凸性为50，当收益率上行100基点时，债券价格将（）。
A.上涨2.7%
B.上涨2.75%
C.下降2.75%
D.下降2.7%
正确答案：C
试题解析：
考核内容债券久期和凸度
分析思路：
根据债券久期和凸度概念，债券价格变动幅度=-久期×收益率变动+1/2×凸性×收益率变动^2。
本题中，债券价格变动幅度=-3×1%+1/2×50×1%^2=-2.75%