已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%，中证500指数价格波动率为15%，则该股票组合的β系数为（）。

已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%，中证500指数价格波动率为15%，则该股票组合的β系数为（）。
A.1
B.1.1
C.1.2
D.1.3
正确答案：C
试题解析：
考核内容：股指期货alpha、beta、指数化、现金证券化等策略
分析思路：β=0.9×20%÷15%=1.2