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中金所杯全国大学生金融知识大赛
若5年期国债期货价格为99.875元,其可交割国债净价为104.2800元,转换因子1.0300。其基差为()。
若5年期国债期货价格为99.875元,其可交割国债净价为104.2800元,转换因子1.0300。其基差为()。
A.1.4088
B.1.3677
C.-1.4088
D.-1.3677
正确答案:A
试题解析:
考核内容:国债基差的计算
分析思路:国债基差=可交割债券净价–该只债券转换因子*国债期货价格=104.28–1.03*99.875=1.40875
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
国债
净价
上一条:
若中金所5年期国债期货可交割国债的票面利率为3%,到期时间为2020年12月1日,上次付息时间为2015年12月1日,当百元国债的应计利息为1.3000元,对应2016年6月到期的TF1606合约,其转换因子为()。
下一条:
若两个投资组合的DV01相等,下列判断正确的是()。