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中金所杯全国大学生金融知识大赛
当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
正确答案:D
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
合约
期货
上一条:
国债净基差的计算公式是()。
下一条:
投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。