当前某公司股票价格100元。投资者持有1单位股票，卖出10单位执行价为130元1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。

当前某公司股票价格100元。投资者持有1单位股票，卖出10单位执行价为130元1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
A.该投资组合每天会损失时间价值
B.该投资组合的最大风险在于波动率大幅上行的风险
C.该投资组合为无风险组合
D.通过题目信息无法判断
正确答案：B