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对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。

对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。
A.隐含波动率随执行价格增加而增大
B.隐含波动率随执行价格增加而减小
C.隐含波动率随到期期限增加而增大
D.隐含波动率随到期期限增加而减小
正确答案：A
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 外汇 期限
上一条：假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）美元。
下一条：假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。