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中金所杯全国大学生金融知识大赛
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为
5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。
A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
复利
步长
上一条:
基于以下信息:某股票指数的价格为2210点;无风险利率为4.5%(假设连续付息);6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是()。
下一条:
假设某投资者手上有以下投资组合,市场上存在两支期权,希腊字母如下表: