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做多国债期货基差，表述正确的是（）。

做多国债期货基差，表述正确的是（）。
A.持有至交割，付出的成本为净基差
B.提前平仓，不可能获得比持有至交割更大的收益
C.期货现货头寸比例为1:1
D.当预计收益率大幅下降时，选择短久期国债比长久期国债更优
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛至交期货

上一条：中金所30年期国债期货的可交割国债为（）。

下一条：3月6日，某公司持有800万元面值的国债B，两个月后需将其卖出用于支付货款。该公司为防止国债价格下跌风险，采用国债期货套期保值交易策略。假设国债B是2年期国债期货的最便宜可交割券，转换因子为1.25，价格为107.50，2年期国债期货价格为94.550元，需要卖出2年期国债期货合约数量为（）手。5月初，国债B价格为106.3元，国债期货价格为93.550元，套保效果为（）。